統計学輪講（第３２回）

日時    2005年 11月22日(火)  15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  深澤 正彰(数理科学M2)
演題    拡散過程に対するブートストラップ推定
概要：
  一次元拡散過程をモデルとし，path が連続的に観測されるとする．
パラメトリック，ノンパラメトリックそれぞれの枠組で種々の推定量
が提案されているが，これらの推定量の分布を近似することは理論上，
実用上共に重要である．今回，ある広いクラスの推定量に対して，
エッジワース展開公式を導き，正当性を証明したので，その公式と数値
実験結果を紹介する．またこのエッジワース展開から正当化される，
あるブートストラップ手法を提案し，その性質を議論する．

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