統計学輪講（第１０回）

日時    2006年 6月 6日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第２教室
講演者  菅原 慎矢(経済M2)
演題    動学離散選択モデルの推定 (論文紹介)

概要：
  動学最適化問題のうち、離散変数をcontrolする動学離散選択モデルのパラ
メータ推定について解説する。先行研究では、動的計画法を用いてモデルを記
述した後で、不動点定理を利用してValue Functionを近似し、疑似尤度を構成
して最尤推定を行う方法が知られている。本稿ではまずこうした既存研究の枠
組を紹介する
  一方で、既存の枠組では計算負荷が膨大であり、ロジット型の分布の仮定を
おかなければ推定は非常に困難である。この問題を打破する方法として, 発表
後半ではValue Functionの関数近似ステップをMCMCに組み込むBayesian Dynamic
Discrete Choice Methodを提唱したImai, Jain and Neelam(2005, mimeo)の研
究を紹介する

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