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日時 2006年 6月 27日(火) 15時〜15時50分
場所 経済学部新棟３階第２教室
講演者 野村 俊一(数理情報M2)
演題 Conductance,resistanceによるマルコフ連鎖モンテカルロ法の
収束時間の導出法（論文紹介）
概要:
マルコフ連鎖モンテカルロ法はベイズ統計に限らず統計物理、数値積分など
様々な分野で利用されている。これらの応用の際には、定常分布に十分近づく
までのマルコフ連鎖の推移時間（収束時間）を見積もる必要が出てくる。有限
な状態空間上のマルコフ連鎖の収束時間は、推移確率行列の第二固有値（二番
目に大きい固有値）に支配されることが知られており、収束時間を求める一つ
の方針として、第二固有値の範囲を求める方法が幾つか提案されている。本発
表では、conductance、resistanceという推移確率行列から定義される量をそ
れぞれ用いて、第二固有値の範囲を求める方法を紹介する。
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Tokyo University