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日時 2006年 7月 4日(火) 15時〜16時40分
場所 経済学部新棟３階第２教室
講演者 駒木 文保(数理情報)
演題 条件付相互情報量の期待値最大化による事前分布の構成
とミニマックス予測
概要
統計モデルがあるコンパクト性に関する条件を満たす場合には，パラメータと
確率変数の相互情報量を最大化することにより得られる事前分布が，漸近的に
Jeffreys 事前分布と一致すること，またベイズ符号のミニマックス性と関連する
ことなどが知られている. ここでは，データが与えられたときのパラメータと
予測したい量との条件付相互情報量を最大化することにより得られる事前分布を
考える．構成される事前分布は本質的に Jeffreys事前分布とは異なるものになる．
また，この事前分布に基づくベイズ予測分布が，予測のミニマックス性と関連する
ことを示す．
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Tokyo University