統計学輪講（第１６回）

日時    2006年 7月11日(火)    15時〜15時50分
場所    経済学部新棟３階第２教室
講演者  橋本 雄介(経済M2)
演題    2次元 diffusion の共分散推定(論文紹介)

概要:  
　２つの金融資産収益率の共分散はリスク管理（ポートフォリオ評価）のため
の基本的な材料である。近年では高頻度データが利用可能になったことから、
資産価格変動の背後に連続時間モデルを考えて共分散を推定する手法が数多く
考案されている。 
　しかし、従来はデータ系列の観測が月次、日次等であったので、２系列を同
時にかつ等間隔で観測することができた。一方で高頻度データは同時に観測さ
れるとは限らず、また観測間隔はランダムである。
　この状況下で最も有力な推定手法の一つを提案したHayashi-Yoshida(2006)
を紹介し、さらに擬似的なシミュレーションを報告する。

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