統計学輪講（第２７回）

日時    2006年10月31日(火)    15時〜15時50分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  大和田 孝 (経済D1)
演題    Levy過程の未知パラメータ推定問題について

概要：
Levy過程の未知パラメータの推定問題を扱う。Kunitomo=Owada(2006)
では、パラメトリックLevy過程のパラメータ推定問題に経験尤
度法を適用して、漸近有効な推定量を得ることができた。今回
の発表では、同研究をもとにした実証分析を紹介する。また、
実証分析により生じた問題意識をもとに、Levy測度のノンパラ
メトリック推定問題についてこのところ進めている研究も合わ
せて報告する。

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