統計学輪講（第３２回）

日時    2006年11月28日(火)    15時〜15時50分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  松本 直久 (数理情報M2)
演題    Akaike weightによるmodel averagingについて

概要：
　複数のモデルが考えられる状況でModel averagingをする場合、
各モデルのウェイトをどの様に設定するかが問題となる。
既存の手法ではexp(-AIC/2)を標準化したものを用いることが多く、
Burnham and Anderson (2003) はこれをAkaike weightと名付けている。
このAkaike weightはAkaike (1978 etc) によってモデルの尤度として
heuristicに提案されたものである。
　一方で、Leung and Barron (2006) は回帰による関数推定において
mixing estimator のリスクの不偏推定量を、各推定量のリスクの
不偏推定量で表しその関係を簡潔に表すための条件を課すと
Akaike weight が導かれることを示している。
本発表では以上の内容について紹介する。

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