統計学輪講（第３５回）

日時    2006年12月12日(火)    15時〜15時50分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  石原 庸博 (経済M1)
演題    Permutation Sampler for Regime Switching State Space Model(論文紹介)

概要：
パラメータの構造変化モデルなどの混合分布モデルにおけるMCMCを用いたベイズ推定においては、パラメータ空間に適切な制約をおき、モデルを選択する必要がある。Fruwirth-schnatter(2001a),(2001b)はrandom
permutation sampler という最適な制約を得る探索的な方法を提案している。

 本発表では、Fruwirth-schnatter(2001a)に従い、構造変化を持つ状態空間モデルへの適用を中心にpermutation
samplerを紹介する。

また、マルコフスイッチングを持つ離散時間の確率的ボラティリティモデルへの応用も報告する

参考文献

Fruwirth-schnatter, (2001a),"Fully Bayesian Analysis of Switching
Gaussian State Space Models."Annals of the institute of Mathmatical
Statistics 53,31-49.

Fruwirth-schnatter, (2001b),"Markov Chain Monte Carlo Estimation of
Classical and Dynamic Switching and Mixture Models"Journal of the
American Statistical Association 96,194-209.

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