統計学輪講（第３９回）

日時    2007年 1月 9日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  南 慎太郎 (経済D2)
演題    Single-Indexモデルにおける過少定式化バイアス

概要：
本報告ではSingle-Indexモデルにおける過少定式化バイアスの導出の途中結果を報告
する。
線形回帰モデルにおいて、説明変数の過剰は推定効率性を損ない、変数の不足は
推定値にバイアスを生じさせることが知られている(Greene(2003)など)。
しかし、セミパラメトリック回帰モデルにおける説明変数に不足がある場合の推定量
の漸近的性質に関する研究はまだ行われていない。
そこで、まずセミパラメトリック回帰の具体的なモデルをSingle-Indexモデルに絞
り、それに
おける説明変数が抜け落ちた状態(過少定式化)で推定した際に発生するバイアスの導
出を行うため、
まず密度関数既知の場合での導出を行った。

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