統計学輪講（第４０回）

日時    2007年 1月16日(火)    15時〜15時50分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  増田 智巳 (経済M1)
演題    CAViaR: Conditinal Autoregressive Value at Risk by Regression
Quantiles(論文紹介)

概要：
VaR(Value at risk)は金融機関で用いられる標準的なリスク指標であり、分布の分位点
を表す。CAViaRモデルはVaR自体にARを仮定し、パラメータをRegression quantileとし
て推定する。またdynamic quantile testというVaRモデルを評価する検定を紹介する。
最後にTOPIXデータを用いたシミュレーション結果を報告する。

Engle,R.,Manganelli,S.(2004) CAViaR: Conditinal Autoregressive Value at Risk b
y Regression Quantiles. Journal of Business & Economic Statistics, Vol.22, 4

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