統計学輪講（第４１回）

日時    2007年 1月16日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  加藤 賢悟 (経済M2)
演題    平均・分散が未知の多変量正規分布に関する改良予測

概要：
平均ベクトルと(共通)分散を未知パラメータに持つ
多変量正規分布に対する予測問題を考える。
カルバック・ライブラーダイバージェンスを
損失関数として用いるとき、多変量t分布が
最良不変かつミニマクスな予測分布を与える
ことが知られている。本報告では、次元が3以上であるとき、
ある縮小型事前分布に基づくベイズ予測分布が
最良不変予測分布を厳密に優越することを示す。
また、応用として正規線形回帰モデルの密度推定を扱う。

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