統計学輪講（第４４回）

日時    2007年 1月30日(火)    15時〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  国友 直人 (経済)
演題    保険・金融・統計学の一接点：保証付年金選択権の評価法

概要：
生命保険会社で扱われる生命保険契約の中には
年金給付保証権付契約など将来時点での年金契約を選択可能とする金融オプション契約
が存在する。
歴史的には年金給付保証権付の生命保険契約は
1970年代から1980年代にかけて英国で広く販売されたが、
保険リスク評価に責任があるはずの英国アクチュアリーは
少なくとも事後的にはリスクを正しく把握できなかったと評価される。
本稿では、金融オプション契約の一種である年金オプション契約
（保証付年金オプション契約 Guaranteed Annuity Options (GAO)）
の評価を巡る理論的問題と実際的問題を考察する。

統計学輪講のスケジュールに戻る．

Tokyo University