統計学輪講（第43回）

統計学輪講（第４３回）

日時      2007年1月22日(火)    15時50分～16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    三矢 恭悟 (情報理工M1)
演題      unnormalized weighted sample による Monte Carlo 積分とその応用

概要

unnormalized weighted sample (UWS) とは，規格化されていない重み付き標本である．
すなわち，normalizing constant が未知で，重みの比のみが所与の標本である．
UWS はimportance sampling (IS) や Sequential Monte Carlo (SMC) やBayes解析など，
様々な場面で登場する．UWS は主に Monte Carlo 積分のために利用される．
通常の方法では，重みの和が1になるよう規格化して積分値を推定するが，
これではbiasが生じる．本発表ではこのbiasを減少させる工夫を考察する．
また，時間等に余裕があれば，この工夫の particle filter への応用を述べる．