統計学輪講（第８回）

日時      2008年5月27日(火)    15時50分〜16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    黒瀬 雄大 (経済M2)
演題      Time-Varying Quantiles/Expectiles（文献紹介）

概要

時系列データに関して、時間とともにその分布が変動する状況を考える。株価収益率を
考えた場合、期待値や分散のほか、分布の裾の変化も重要視される。そこで時間ととも
に分位点が変動するモデルを考え、状態空間法を適用することにより推定を行うことを
考える。また、分布の裾の確率を考える分位点の代わりに、分布の裾の期待値を考える
``expectile''に関しても同様の検討を行う。更に、分布の変化を追う指標や、予測に
ついても検討する。今回の発表は、De Rossi and Harvey(2006,2007)の紹介であるが、
今後の方向性についても触れたい。

[紹介文献]
``Time-Varying Quantiles'' , Giuliano De Rossi and Andrew Harvey ,
Discussion Paper (2006)
``Quantiles, Expectiles and Splines'' , Giuliano De Rossi and Andrew
Harvey , Discussion Paper (2007)