統計学輪講（第１１回）

日時    2008年6月17日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  比津貴行(経済M2)
演題    長期記憶過程の状態空間モデリング

概要：
  長期記憶過程は有限次元状態空間表現を持たない。しかし、その尤度は有限
  回のステップのKalman filterで求めることができる。また、計算負荷を軽く
  するために、切断した状態空間方程式も考える。こうしたことが書かれてい
  るNgai Hang Chan, Wilfredo Palma(1998)の論文の紹介を中心に行う。