統計学輪講（第27回）

日時      2008年10月28日(火)    15時50分〜16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    加藤 賢悟 (経済D2)
演題      Extremum processesの漸近理論

概要

(局外)パラメータを持つ凸関数の最小化点によって定義される確率過程
(extremum process)の漸近理論に関して講演する。微分不可能な凸評価関数を持
つM-推定量の漸近的な性質を調べる有力な方法として、``凸性の議論(convexity
argumnts)''が知られている。凸性の議論はPollard (1991,ET)，Geyer (1996,
mimeo)などによって研究され、LAD推定量(Knight, 1998, AS)やLasso推定量
(Knight and Fu, 2000, AS)の漸近的な性質を導くのに用いられている。本報告
では凸性の議論を推定量が確率過程として与えられる場合に拡張する。また、い
くつか具体例も紹介する予定である。