統計学輪講（第43回）

日時      2009年1月20日(火)    15時〜15時50分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    石原 庸博 (経済D1)
演題      多変量SVモデル・多変量因子SVモデルのベイズ推定とその拡張

概要

株式収益率の多変量モデルである，離散時間の多変量非対称確率的ボラティリテ
ィ変動(Multivariate Stochastic Volatility MSV)モデル・平均因子を用いた非対称
MSVモデルとそれらのt分布を用いたモデルの拡張に関する推定法を提案し，シミュ
レーションデータを用いたサンプリング効率の比較，株価指数を用いた実証分析
を行う．モデル選択のための周辺尤度の推定法についても触れる．