統計学輪講（第１６回）

日時      2009年06月30日(火)    15時～15時50分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    石原 庸博 (経済D2)
演題      多変量SVモデルのベイズ推定とその応用

概要

昨年度に引き続き，株式収益率の多変量モデルである，離散時間の多変量非対称
確率的ボラティリティ変動(Multivariate Stochastic Volatility MSV)モデル・
平均因子を用いた非対称MSVモデル・行列指数を用いた動学的相関をもつ非対称MSV
モデルの推定法を扱い，株価指数を用いた実証分析を行う．
本年度は高次元データの実証分析とポートフォリオへの応用を中心に発表する．