統計学輪講（第２３回）

日時      2009年10月20日(火)    15時50分～16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    松本 章邦 (工M1)
演題      天候デリバティブのための東京における降水量の統計的分析

概要

自然現象のような不確実性による収益の急激な変動を回避するために, 金融派生(デリバティブ) 商品を用いることは, 保険とともに有力な手段である.
本研究が対象とする日降水量は, ゼロをとる割合が多く, 降水日降水量の分布が切断正規分布より裾の重い形になっている.
本研究では, 季節性を考慮した日降水量のモデルを提示し, シミュレーションに基づく評価を行う.
評価においては, 治水の分野では年間最大日降水量が重視されるが, 天候デリバティブの構築に重要と考えられる,
ある期間中に一定以上降水量の日数や連続（非）降水日数の分布等複数の指標を用いることを提案する.