統計学輪講（第３０回）

日時      2009年12月08日(火)    15時～15時50分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    黒瀬雄大 (経済D1)
演題      時変分位点のベイズ解析

概要

確率分布の裾の分位点であるValue at Risk (VaR) は、リスク管理の指標としてしばしば
用いられており、その時系列的な変動を説明するのは実務の観点から意義がある。また一
般に、時系列データの統計的分析において、データを発生させる分布がどのように変動す
るのかは重要である。そこで本発表では、時系列データを発生させる分布の分位点の挙動
を調べることで、分布の形状の変動を確認する。各分位点が、定常的に変化する場合、非
定常的に変化する場合、変化しない場合等について、経済データを対象に実証分析する。
マルコフ連鎖モンテカルロ法によりモデルの推定を行い、周辺尤度を基準としてそれぞれ
の場合についてモデル選択を行う。更に、損失関数を変えた場合及び、推定の改善につい
ても検討する。