統計学輪講（第６回）

日時      2010年05月11日(火)    15時～15時50分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    黒瀬 雄大 (経済D2)
演題      時変分位点のベイズ推定とその応用

概要

時系列データに対しては、その分布の期待値や分散だけでなく、裾の性質にもしばしば
関心が寄せられる。金融時系列データの場合に、確率分布の裾の分位点であるValue at
Risk (VaR) が、リスク管理の指標として用いられるのが一例である。そこで本発表で
は、時系列データを発生させる分布の分位点の挙動をモデル化し、比較を行うことを目
指す。マルコフ連鎖モンテカルロ法によりモデルのベイズ推定を行い、モデル選択の結
果を示す。また、日本のインフレ率データを対象に実証分析を行う。更に、損失関数を
変えた場合及び、推定の改善についても検討する。