統計学輪講（第１１回）

日時      2010年06月01日(火)    15時50分～16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    浦拓哉 (経済M3)
演題      Bayesian Inference of the Structural Models Involving Nonlinear Problems

概要

Imai, Jain and Ching (2009)は、マルコフ連鎖モンテカルロ法とvalue function iteration
とを組み合わせることで、動学的最適化問題のベイズ推定に関する計算コストを軽減すること
に成功した。しかし彼らのアルゴリズムは動学的最適化問題の均衡がベルマン方程式の解とし
て記述できることに依存しており、動学的最適化問題以外のモデルへの応用は明らかではない。
そのため本研究では、より一般的なモデルのベイズ推定を考え、彼らのアルゴリズムを拡張し
ている。