統計学輪講（第２０回）

日時      2010年10月05日(火)    15時～15時50分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    大山　遼 (経済M1)
演題      Frühwirth-Schnatter and Wagner "Stochastic Model Specification
Search for Gaussian and Non-Gaussian State Space Models"(2010)の論文紹介

概要

状態空間モデルにおけるモデル選択は、どの変数を選択するかや
変数が固定か時系列変化するか等の問題をはじめとして複雑な問題となっている。
本論文では新たに、ダミー変数を用いたＭＣＭＣ法によるモデル選択を提案する。
続いて、実データを用いた時系列分析にも応用可能であることを示す。