統計学輪講（第２３回）

日時      2010年10月19日(火)    15時～15時50分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    小山田 光慶 (経済M1)
演題      ``Bayesian Analysis of DSGE Models with Regime Switching'' Eo, Yunjong（論文紹介）

概要

DSGEモデルは金融政策の効果などを分析するためのモデルであり, 中央銀行で積極的に使われている. 本論文ではAn and
Schorfheide(2007)のモデルにレジームスイッチを入れることで, 1980年代以降のインフレ率などが安定した原因を分析した.
そして金融政策によるものなのかそれとも分散が低下したためなのかを明らかにした.
発表ではレジームスイッチモデルとその推定方法について報告する.