統計学輪講（第３８回）

日時      2011年01月25日(火)    15時00分～15時50分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    水島　直紀 (情報理工M1)
演題      Efficient Algorithms for Universal Portfolios (文献紹介)

概要
constant rebalanced portfolio(CRP)はその日その日で各銘柄に対し, 資産を常
に同じ割合で分配する投資戦略である.
近年, 後知恵で決まる最適なCRPに対し競争力のある投資戦略の研究がな
されており, Coverによるユニバーサルポートフォリオは有名である.
しかし, このユニバーサルポートフォリオは優れた結果を保証してくれる一方で,
今までに知られていた実装では投資する銘柄数に対して指数的に計算量が増える
ため, 実験を行うには銘柄数を限定しなければならなかった.
それに対し本文献ではランダムウォークをベースとしてポートフォリオをサンプ
ルすることにより, 多項式時間で計算することのできるアルゴリズムを提案してい
る.
本発表ではユニバーサルポートフォリオの簡単な説明、アルゴリズムについての概要
を行う.