統計学輪講（第３９回）

日時      2011年01月25日(火)    15時50分～16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    浜田　美佳 (経済M1)
演題       “Graphical　Modelling of Multivariate Time Series”　Eichler (2001)　(文献紹介)

概要
本論文では、定常時系列についての、グレンジャー因果及び瞬時的因果に基づく、グ
ラフィカルモデリングが提案される。(これらは、部分σ-加法族の条件付き独立を用
いて定義されており、非線形にも適用されうるかたちとなっている。)
本報告では、pairwise 、local、 block-recursive、globalの４種類の
Granger-causal Markov propertyの定義、これらのMarkov property間の関係の導
出、及び、これらが同値となる幾つかの十分条件、p-separation、確率モデルの応用
例を紹介する。
global Markov propertyによるグラフの解釈は、情報集合を任意の部分集合とした場
合に成立する、グレンジャー因果及び瞬時的因果を与えるという点で有用である。