統計学輪講（第6回）

日時      2011年06月14日(火)    15時00分〜16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    国友直人 (経済学研究科)
演題      高頻度金融データによる実現分散の推定問題と非線形時系列

概要
高頻度金融データが利用可能になるにつれて
マイクロ金融市場でのノイズの扱いが重要となっている。
統計的には連続確率過程に対する離散観測誤差モデルに対応する。
Kunitomo=Sato (2008, 2010)はOSEデータを利用して実現ボラティリ
ティ(realized volatility)など金融リスク指標の推定にSIML(Separating
Information Maximum Likelihood)推定法を開発している。
このSIML(分離情報最尤)法についてその性質を説明し、
さらに金融市場における効率的価格と実現価格との調整過程、
ティック・サイズ(市場における値動きの最小単位)の効果、
など非線形変換に対するSIML法の頑健性についての結果を報告する。
なおこの話題は佐藤整尚氏(統計数理研究所)との共同研究に基づく。