統計学輪講（第9回）

日時      2011年07月05日(火)    15時00分〜15時50分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    石黒 圭祐 (情報理工M2)
演題      ネストサンプリング（文献紹介）

概要
一般にベイズ推測において，事後分布の正規化項は多次元積分と
なる為，数値的に計算するのが難しい．ネストサンプリングとは，
Skilling（2004）によって導入された，事後分布の正規化項を確
率的に計算する為のアルゴリズムである．ネストサンプリングで
は，事前分布からサンプリングを行い，さらにその点よりも尤度
が高い領域から事前分布に比例する確率でサンプリングを行い，
という事を次々と繰り返す事によって積分の値を計算する．ここ
では，ネストサンプリングの原理及び具体的な方法の解説と，数
値実験の結果を発表する．