統計学輪講（第11回）

日時      2011年10月04日(火)    15時50分〜16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    川久保友超 (経済M1)
演題      「Mallows Model Averaging across Least Squares Estimates」（文献紹介） 


概要
本発表では、最小二乗推定量のaveraging手法におけるウェイトの選択問題について
考察した論文Hansen(2007)を紹介する。
averagingとは、異なるモデルの推定量を加重平均することで、omitted variable
biasを抑えながらも推定誤差の小さな推定量を得ようとする手法のことである。その
加重平均ウェイトとして、Hansen(2007)ではMallows criterionを提唱している。
こうして得られるMallows Model Averaging(MMA) estimatorが、二乗誤差の意味で漸
近的に最適であることを示す。