統計学輪講（第18回）

日時      2011年11月22日(火)    15時50分～16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    小山田　光慶 (経済M2)
演題      多項プロビットモデルの効率的な推定

概要
本研究では多項プロビットモデルのベイズ推定を行う. 多項プロビットモデルは計量
経済学の分野で個人の意思決定を分析するために広く使われている. マルコフ連鎖モ
ンテカルロ法を用いた推定法としてMcClloch and Rossi(1994)やImai and van
Dyk(2005)によるものがある.
今回の発表では, McCulloch, Polson, and Rossi(2000)で提案されているモデルに追
加的なアクセレーションステップを加えた方法を提案し, シミュレーションデータを
用いて従来の方法との比較を行う.