統計学輪講（第20回）

日時      2011年12月06日(火)    15時00分～15時50分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    山田 英夏 (経済M2)
演題      空間自己回帰モデルの擬似最尤推定

概要
空間計量経済学では, 空間的な従属関係を空間ウェイト行列と呼ばれる行列を用い
て明示的に組み込んだモデルが扱われる. そのようなモデルの一つに空間自己回帰
モデル(SAR)と呼ばれるモデルが存在する.
今回の発表では, Lung-fei Lee(2004)に従って, SARに対する擬似最尤推定量
(QMLE)が真のパラメータに対する一致性及び漸近正規性を持つことを確認する.
さらに, 誤差項が非正規な分布に従う場合のQMLEとExact MLEの振る舞いを比較
したモンテカルロ・シミュレーションの結果を報告する.