統計学輪講（第26回）

日時      2012年01月31日(火)    15時00分～16時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    石原庸博 (経済)
演題      相関変動とレバレッジのある多変量確率的ボラティリティ変動モデルとそ
の応用

概要
資産収益率のモデルとして対数線形型の確率的ボラティリティ変動モデル
は広く用いられている．多変量の株価収益率には，ボラティリティクラス
タリング，収益率の相関，レバレッジ効果，ボラティリティ間の相関など
の性質が知られている．本講演ではそのような性質を持つ確率的ボラティ
リティ変動モデルの幾つかの多変量への拡張と，その応用に関して現在
までに得られた結果について報告を行う．また，本年度は，予測を用いた
モデル比較・高頻度データの利用についても報告する．