統計学輪講（第９回）

統計学輪講（第09回）
日時      2012年06月12日(火)    15時40分～16時30分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    蓮川　麻奈 (経済M2)
演題      Bayesian Benchmarking with Applications

概要
損失関数を二乗誤差としたときに、注目している個々のパラメータの事後平均は
Bayes estimatorとなっている。しかしFay-Herriotのモデルでは、Bayes
estimatorの加重平均は全標本平均のような直接的推定量とは一致しない。 また
Loius(1984)では、パラメータの合計で見たときに、Bayes estimatorの分散が、事後
分布の分散より小さくなっていることが指摘された。これらの問題に対処するため
に、Ghosh(1992)やDatta(2011)による、平均や分散のBenchmarkingを紹介する。また
これらのBenchmarkingされたestimatorがどれだけの誤差を持っているのかを、
Natural Exponential Family with Quadratic Variance Functions (NEF-QVF) の枠
組みで考え、Mean Squared Error (MSE)を計算する。