統計学輪講（第１６回）

統計学輪講（第16回）
日時      2012年10月16日(火)    15時40分～16時30分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    平野　敏弘 (経済学研究科D3)
演題      Pseudo best estimator using spatial covariance structures
misspecified by a separable process

概要
誤差項が空間相関を持ち，lattice上でデータが観測される場合の線形回帰モデルに
ついて考える．線形回帰モデルの係数を推定するとき，generalized least squares
estimatorが考えられるが分散共分散行列の逆行列を含んでいるので，サンプル数が
大きいときその計算量は非常に大きくなる．そこで，本発表では高速計算可能な代替
推定量として，真のプロセスを自己回帰過程によるseparable processで置換した
pseudo best estimatorを提案し，その漸近分散について考察する．ま た，
generalized least squares estimatorに対するpseudo best estimatorの有効性
について，同様に高速計算可能であるleast squares estimatorの場合とシミュレー
ションを通じて比較する．