統計学輪講（第２７回）

統計学輪講（第27回）
日時      2013年01月29日(火)    14時50分～15時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    黒瀬 雄大 (経済D3)
演題      多変量実現確率的ボラティリティモデルと動学的均一・ブロック均一相関
構造について

概要
近年、高頻度資産収益率データを利用して得られる実現測度に注目が集まっている。
本報告では、複数資産の日次収益率と実現測度の同時モデリングを、対数線形多変量
確率的ボラティリティモデルを拡張する形で取り上げる。株価データについて知られ
ているレバレッジ効果、交差レバレッジ効果も考慮する。複数資産収益率間の相関は
時間変動していることが知られているが、ここではそれらが均一、あるいはブロック
均一相関構造を持ち、かつ時間変動することを仮定したモデルを扱う。また、株価
データによる実証結果についても紹介する。