統計学輪講（第１回）

統計学輪講（第1回）
日時      2013年04月09日(火)    14時50分～16時30分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者     縄田 和満 (技術経営)
演題：べき乗変換モデルの推定について

概要
Box-Cox変換モデルは，各種分野において幅広く使われているモデルである。モデル
の推定には，誤差項の分布に正規分布を仮定した最尤推定量（BC MLE)が用いられ
る。しながら，Box-Cox変換モデルでは，変換パラメータが0以外の場合，誤差項の分
布は正規分布となることが出来ないため，BC MLEは一致推定量とはならない。ここで
は，（Box-Cox変換モデルの変換パラメータ0の場合を除く）べき乗変換モデルの新た
な一致推定量を提案し、次いで、BC MLEを使ってもよいかどうかの検定方法を提案す
る。さらに、提案された方法を使って在院日数の実証分析を行う。最後に、これを拡
張して分散が不均一の場合でも一致定量となる推定量を提案し、既存の推定定量との
比較を行ったモンテカルロ実験の結果を示す。