統計学輪講（第５回）

統計学輪講（第5回）
日時      2013年05月14日(火)    15時40分～16時30分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    堀　雄介（経済M2）
演題：Structural Break Analysis of the Simultaneous Extreme Downside Returns

概要
ピアソン相関係数では測れない分布の裾における２変数の依存関係について、
Ledford and Tawn (1996)やColes et al.(1999)はノンパラメトリックな尺度を
提案した。この尺度は、周辺分布と依存構造を切り離した上で、２変数が閾値
（threshold）を同時に超過する確率や、その極限を用いている。その推定は、
周辺分布を規準化した後の同時超過確率分布におけるtail-indexの推定に要約される。
本研究では、Quintos et al (2001)を参考に、フランスとドイツの株価指数の
裾での依存関係の変化を分析した。今回は、その分析に用いた依存関係の尺度と
推定方法、並びに検定方法を説明し、分析結果とその解釈、今後の課題を紹介する。