統計学輪講のスケジュール

統計学輪講（第8回）
日時      2013年06月04日(火)    15時40分～16時30分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    今泉 允聡（経済M2）
演題：Constrained optimization approaches to estimation of structural models

概要
動的離散選択モデルの推定アルゴリズムを提案した、Su and Judd(2012)について発表する。
構造モデルの推定には計算上の困難さが伴うが、その一因は不動点法を入れ子構造にした
推定手法にある。Su and Judd(2012)は構造推定の手法として、制約付き最適化を用いた
手法を提案した。この新しい手法は、入れ子不動点法と同じ解を導き、またパラメータが
提案される度に構造方程式を解く事を行わないため計算速度の面で優れている。その結果は
最適交換モデルを用いた数値的な実験によって示されている。
本発表では、Su and Judd(2012)を主とし、Rust(1987)の動的離散選択モデルと
Waltz et al(2006)の内点法を概説する。

参考文献
Rust.J.(1987):"Optimal replacement of GMC bus engines: An empirical model of Harold Zurcher," Econometrica, 55, 999-1033.
Su.C.J., and Judd.K.L(2012):"Constrained optimization approaches to estimation of structural models," Econometrica, 80, 2213
-2230.
Waltz.R.A.,Morels.J.L.,Nocedal.J. and Orban.D(2006):"An interior algorithm for nonlinear optimization that conbines line sea
rch and trust region steps," Mathemarical Programming Series, A 107, 391-408.
統計学輪講（第８回）
