統計学輪講（第１０回）

統計学輪講（第10回）
日時      2014年06月24日(火)    14時50分～16時30分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    小山 民雄 (情報理工)
演題      ホロノミック勾配法を用いた多面体領域の正規確率の計算

概要
ホロノミック勾配法は最近提案された,数式処理を利用した数値計算の手法である.
この手法では,評価したい関数の満たす微分方程式を利用して数値計算を行う.
統計学に現れる様々な正規化定数や領域確率はパラメータの関数と見なすことが
できるので,その数値計算へのホロノミック勾配法の応用が期待される.
今回の発表では、ホロノミック勾配法の多変量正規分布による多面体領域の
確率の数値計算への応用について紹介する。

参考文献: T.~Koyama, Holonomic modules associated with multivariate normal
 probabilities of polyhedra, http://arxiv.org/abs/1311.6905, 2013.