統計学輪講（第１８回）

統計学輪講（第18回）
日時      2014年11月11日(火)    14時50分～15時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    保坂 直紀 (経済M1)
演題      Frequentist Model Averaging and criteria for choosing weights（文献紹介）

概要
本発表ではmodel averagingにおけるウェイト選択の基準を提案した論文
Hansen, B.E. et al.(2012)と Zhang, X. et al.(2014)を紹介する。
ウェイト選択の基準として、Hansen, B.E. (2007)では、誤差項に均一分散を仮定した
線形回帰モデルに対して、二乗誤差の意味で漸近的に最適となるウェイトを得る
Mallows criterionが提案された。
Hansen, B.E. et al.(2012)は誤差項に不均一分散を許した回帰モデルに対して、
Zhang, X. et al.(2014)は線形混合モデルに対して、二乗誤差の意味で漸近的に最適となる
ウェイトを得る基準を示したという点で、Hansen, B.E. (2007)のMallows criterion
の拡張として捉えることができる。