統計学輪講（第２４回）

統計学輪講（第24回）
日時      2015年01月06日(火)    14時50分～15時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    栗栖　大輔 (経済M1)
演題      データのskewnessを考慮した状態空間モデル（文献紹介）

概要
状態空間モデルは幅広い分野で研究・応用されている。
特にKalman filterを適用するケースではモデルが正規分布に従うことが仮定される。
しかし応用上データの分布がheavy tailである場合など、このような仮定が満たされないケースがしばしばある。
今回紹介する論文
H.M.Kim, D.Ryu, B.K.Mallick, M.C.Genton, Mixtures of skewed Kalman filters,Journal of Multivariate Analysis 2014
ではKalman filterの拡張としてclosed skew normal distributionを用いて状態空間モデルにskewness を取り入れる方法が提案され、
より柔軟な方法としてこの分布のmixtureを考える方法が提案されている。