統計学輪講（第２６回）

統計学輪講（第26回）
日時      2015年01月20日(火)    14時50分～15時40分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    山田 英夏 (経済D3)
演題      空間回帰モデルに対する順位推定量の漸近的性質

概要
空間データにおける非正規性や従属性の存在を念頭に, 標本の順位にもとづく
頑健的な推定方法について考える. 特に, 誤差項が定常な強混合確率場に従う
空間回帰モデルに対する順位推定量について, その漸近的性質を, 規則格子点上の
データの純粋増大領域漸近論の枠組みにおいて考察する. まず, 漸近分布の導出に
必要な線型順位統計量の漸近一様線型性を, Koul, H. L. (1977)の結果にもとづき,
それを空間的枠組みへと拡張することによって確立する. また, 漸近分布の模索や,
最小二乗推定量に対する漸近相対効率の解析的表現などについても議論する.
さらに, 数値実験の結果も報告する.