統計学輪講（第9回）

統計学輪講（第9回）
日時      2015年06月16日(火)    14時55分～15時45分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    栗栖 大輔 (経済M2)
演題      Scale mixture を用いたskewed Kalman filterの拡張とその応用

概要
観測された時系列を複数の潜在時系列に分解する際に、
非対称分布で駆動される成分を考慮する状態空間モデルについて
考察する。正規線形状態空間モデルの拡張としての skewed state
space model と、そこでの計算手法であるskewed Kalman filter
を紹介し、この枠組みに基づく平滑化法を提案する。また非対称性
を特徴に持つ時系列への応用例として、商品先物価格に対して提案
手法を適用した結果を述べ、Kalman filterを適用した場合と比較
を行う。最後に、時系列がよりheavy-tailedである状況にも対応
できるように、scale mixtureを用いた手法の拡張について述べる。