統計学輪講（第11回）

統計学輪講（第11回）
日時      2015年06月30日(火)    14時55分～15時45分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    伊藤 翼 (経済M2)
演題      高次元共分散行列およびその逆行列の縮小推定

概要
高次元共分散行列およびその逆行列の縮小推定問題に関して、近年研究が盛んであるランダム行列理論を
応用した手法を紹介する。紹介する推定量としては、非線形縮小推定量と、精度行列に関しては、
ridge-typeとlinear typeの推定量を紹介する。最後に、精度行列の推定量を提案し、数値実験により、
そのパフォーマンスを確認する。