統計学輪講（第13回）

統計学輪講（第13回）
日時      2015年07月14日(火)    14時55分～15時45分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    山内 雄太 (経済M2)
演題      ペアワイズ実現相関係数を用いた多変量実現確率的ボラティリティ変動モデル

概要
実現ボラティリティを用いて時間を通じたボラティリティの変動を推定
する多変量実現確率的ボラティリティ変動モデルの枠組みを拡張して，
収益率の系列間の動学的相関構造を推定する手法を提案する．動学的な
相関構造を推定する場合，データの次元が高くなると推定するパラメー
タの数が急激に増えるため，実現測度を導入することで推定精度を高め
ることができると期待されるが, 観測頻度の比較的少ない系列が含まれ
る場合には, 観測頻度を系列で揃えると実現測度の情報が減少してしま
う. このため本研究では, 系列内の全ての組み合わせで2系列のペアワイ
ズ実現相関係数を計算し，この情報を用いて個々の2系列ごとに相関係
数を推定することで, 観測頻度の問題を回避する.