統計学輪講（第13回）

統計学輪講（第13回）
日時      2015年07月14日(火)    15時45分～16時35分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    川久保 友超 (経済D3)
演題      A variant of AIC using Bayesian marginal likelihood

概要
ベイズ周辺尤度にもとづいた予測分布のKullback-Leiblerリスクを，頻度論の立場から測った情報量規準を提案する [1]．
具体的には，線形回帰モデルにおける変数選択規準として，回帰係数に事前分布を入れて規準を導出した．
提案する規準には以下の3つ利点がある．
まず，この規準はベイズモデルのリスクを頻度論の立場から測っているため，事前分布のmisspecificationの影響を受けにくい．
次に，規準は変数選択の一致性をもつ．
さらに，無情報事前分布のもとで導出した規準が，[2]のresidual information criterion (RIC) と同一のものとなる．

[1] Kawakubo, Y., Kubokawa, T. and Srivastava, M.S. (2015). A variant of AIC using Bayesian marginal likelihood. arXiv prepr
int, arXiv:1503.07102.
[2] Shi, P. and Tsai, C.-L. (2002). Regression model selection - a residual likelihood approach. JRSSB, 64, 237-252.