統計学輪講（第18回）

統計学輪講（第18回）
日時      2015年10月13日(火)    14時55分～15時45分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    木村 笙子 (情報理工M1)
演題      株式市場の相関の構造と時間発展

概要
文献[1]を紹介する．
[1]では1996年1月から2009年7月までの57カ国の株価指数の相関について分析し，各国の金融危機に
連動する短期的変動があることを発見した．まず，短期的変動を見るには期間を3ヶ月にすることが
良いことを示す．次に相関係数に基づくグラフを作り，[2]で提案されたINFOMAPアルゴリズムから
クラスタリングを行った．このグラフに相互情報量を導入し，相互情報量からグラフにも短期的変動
があることを示す。最後に株価指数の相関行列の主成分分析を行う．

[1] Song, D. M., Tumminello, M., Zhou, W. X., & Mantegna, R. N. (2011). Evolution of worldwide stock markets, correlation st
ructure, and correlation-based graphs. Physical Review E, 84(2), 026108.
[2] Rosvall, M., & Bergstrom, C. T. (2008). Maps of random walks on complex networks reveal community structure. Proceedings
 of the National Academy of Sciences, 105(4), 1118-1123.