統計学輪講（第24回）

統計学輪講（第24回）
日時      2015年12月8日(火)    14時55分～15時45分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    粟屋 直 (経済M1)
演題      SMCサンプラーの手法を用いた確率分布の系列からのサンプリング

概要
共通の確率空間上に定義された確率分布の系列からのサンプリング方法は幅広い分野における興味対象であり、
本発表ではそうした枠組みにおける、逐次モンテカルロ(SMC)法に基づいた効率的なサンプリング方法を提案
した文献[1]を紹介する。また状態空間モデルの推定と、周辺尤度評価への応用についても検討する。

参考文献：
[1] Del Moral, Pierre, Arnaud Doucet, and Ajay Jasra. "Sequential monte carlo samplers." Journal of the Royal Statistical So
ciety: Series B (Statistical Methodology) 68.3 (2006): 411-436.