統計学輪講(第1回)

    統計学輪講(第1回)
    日時      2016年04月05日(火)    14時55分~16時40分
    場所      経済学部新棟3階第3教室
    講演者    加藤 賢悟 (経済)
    演題      高次元中心極限定理に関する話題

    概要
    高次元中心極限定理に関して、Victor Chenorzhukov、Denis Chetverikov両氏との共同研究の内容を紹介する。
    独立な平均ゼロのp次元確率ベクトルX_1,...,X_nが与えられたとき、確率P(n^{-1/2}\sum_{i=1}^{n}X_{i} \in A)に
    対するガウス近似とブートストラップ近似を考える。集合Aのクラスとして、超長方形や疎な凸集合なるクラスを
    考えると、適当なモーメント条件のもとで、p >> nでも近似誤差がAに関して一様にゼロに収束する。この結果は
    X_iの座標間の従属性に関する制約なしに成り立つ。