統計学輪講（第4回）

	統計学輪講（第4回）
日時      2016年05月10日(火)    14時55分～15時45分
場所      経済学部新棟３階第３教室
講演者    栗栖 大輔 (経済D1)
演題      Power variations and testing for co-jumps: the small noise approach

概要
本報告では、高頻度データ分析においてIto semimartingale に従う確率過程が観測頻度に依存するノイズ(small noise) を
伴って離散観測される場合を考察する。報告の前半では観測が1次元の場合において、realized volatility の中心極限定理と
その漸近分散の推定、また関連する話題としてintegrated volatility の推定方法について述べる。後半では観測が2次元の
場合における co-jump の検定方法について述べる。最後に数値実験の結果を紹介する。